Jim berg handelssystem afl

Köp och sälj signaler behövs Köp och sälj signaler behövs Hej experter på detta forum Jag tror att många experter är redo att hjälpa nykomlingar. Jag vill tacka dem alla i förväg. Tidigare har jag också fått lösningar på kanske problem och hoppas att den här gången också jag kommer att få lösningar. Jag har en mycket populär afl som jag har laddat ner från en webbplats. Jag vill köpa och sälja signaler enligt följande villkor. när rött ljus visas ska jag få ner signalen och när blå signal visas ska jag få upp signaler. Detta är avlkoden: SECTIONBEGIN (kvot MA 34 veckotot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Perioder Param (quotPeriodsquot, 170, 2, 200, 1) Plot (MA (P, Perioder), DEFAULTNAME (), ParamColor quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SetChartBkColor (ParamColor) (ColorChange), Färg på den yttre gränsen SetChartBkGradientFill (ParamColor (ParamColor (quotInnerpanelfärg övre halvkvot, colorWhite), ParamColor färg på innerpanelen SECTIONBEGIN (quotjim bergvolatilitet ATR STOP SYSTEMquot) AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. Här är ett exempel AmiBroker-diagram som visar teknikerna från Jim Bergs artikel i den här frågan. I citationstecknet Sanningen om volatilitet presenterar citat Jim Berg hur man använder flera kända volatilitetsåtgärder som genomsnittligt True Range (ATR) för att beräkna inträde, efterföljande stop och vinstnivåer. Implementeringstekniker som presenteras i artikeln är mycket enkla med hjälp av AmiBroker Formula Language (Afl), och tar bara några rader kod. Listning 1 visar formeln att diagrammen färgkodade prisdiagram, bakstopp, OCH vinstlinjer, samt ett färgat band som visar volatilitetsbaserade inmatnings - och utgångs signaler. Det relativa styrkaindexet (RSI) som används av Berg är en inbyggd indikator i AmiBroker, så ingen extra kod är nödvändig. Se figur 3 för ett exempel. LITNING 1 EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Färg IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorRed, colorGrey50) ) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) prissättningskalkyl och stopp Plot (TrailStop, quotTrailing stopquot, colorWhite, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, quotProfit takerquot, colorWhite, styleThick) Plot (C, quotPricequot, Färg, stilCandle styleThick) plot färgband Plot (1, kvot, Färg, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0,1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker-handlareDokumentationFEEDbkdocsArchive022005TradersTipsTradersTips. html AVSNITT END () Jimberg AFL Anyone används jimberg afl. diagrammet visar mycket bra köp och sälja signaler. någon använde det vad är tidsramen där det fungerar bäst. Jag använder den i dagliga diagram. kan det användas i intradag också. Någon sa att det också tittar på framtida data så att den ger rätt signal. det betyder att det aldrig ger signal för nuvarande bar. har jag rätt. Så hur ska jag se fram emot att använda denna avl i handeln har jag bifogat eod-diagram för SBI till 8 feb 2011 Senast redigerad av anurag. chand 29 april 2011 kl 01:25. Ursprungligen postat av anurag. chand Någon som använde jimberg afl. diagrammet visar mycket bra köp och sälja signaler. någon använde det vad är tidsramen där det fungerar bäst. Jag använder den i dagliga diagram. kan det användas i intradag också. Någon sa att det också tittar på framtida data så att den ger rätt signal. det betyder att det aldrig ger signal för nuvarande bar. har jag rätt. Så hur ska jag se fram emot att använda denna avl i handel Jag har bifogat eod-diagram för SBI till 8 feb 2011 Diagrammet visar mycket bra köp och säljsignaler. Men är de signalerna statiska signaler eller dynamiska signaler, är frågan. Jag har inte använt den här kraften, men har sett andra slag som den här, där köp och sälja signaler är dynamiska i naturen. Får du min poäng Anurag Bhai. Och du tror inte att om signalerna kommer att vara statiska signaler då kan man bli crorepati om en månad. Ursprungligen postat av rrrajguru Diagrammet visar mycket bra köp och sälja signaler. Men är de signalerna statiska signaler eller dynamiska signaler, är frågan. Jag har inte använt den här kraften, men har sett andra slag som den här, där köp och sälja signaler är dynamiska. Får du min poäng Anurag Bhai. Och du tror inte att om signalerna kommer att vara statiska signaler då kan man bli crorepati om en månad. Det är ingen tvekan om att de målar igen. Vissa statiska signaler kommer ofta att komma så här men 3 eller 4 bar sent men dessa skrivs för nära varandra och är EXAKTA på höga och låga. INTE MÖJLIGT om inte dynamisk. Jag förstår inte varför någon skulle använda dessa på ett diagram. förvirrar bara operatören Den här är bortkastad tid Titta på den plats där du har en blå bar och en röd nedåtpil. LOL Faktiskt är köpförsäljningen statisk men de kommer efter 2-3 barer. det är därför jag frågar de erfarna aflhandlarna om hur jag ska gå om handel med sådana slag Har du någon annan bra kraft som du använder. pl aktie. kommer att vara tacksam Om det repaints eller kommer några barer sen då ta det ur kortet Det är inte till nytta och bara för utseende Ingenting på det här diagrammet kommer att hjälpa dig att handla bättre. Du måste bestämma vilka tidsramar du vill handla in, vad du ska handla och om du ska följa trend eller motverka trendhandel. Alla dessa måste beaktas innan du bestämmer vad du ska använda. Så först besluta sedan be om idéer om vad du ska använda. Kanske kan några människor hjälpa dig att komma igång och ge dig idéer, men dessa inlägg som frågar efter AFL är löjliga och slöseri med allas tid. Gör inte som de flesta här och be om en AFL att använda eftersom det inte kommer att hända. Du kan få en men det kommer att vara av ANVÄNDNING. Du kommer inte tjäna pengar så. Handel är svårt arbete. hårt arbete. hårt arbete. Arbetet är nyckelordet här. inte hitta. Det finns inget att hitta men mycket hjälp om du vill arbeta. Jag ska ge dig pengar från mitt pengar träd om du arbetar för det men jag kommer inte ge eller sälja dig TREE. Vi hjälper dig att mata dig, men kommer INTE skedar mata dig eller någon annan. För dem som inte riktigt förstår hur Jimim kom om Jimberg formel gjordes av jimberg en portföljhandlare med 25 års erfarenhet och han placerade på rekordhandel med 65 framgångar i de dagar då ingen vågade publicera resultat. Jimberg formel utformades för eod-diagram, köp eller sälja signal tas om veckovis tidsram stöder trend. Jimberg formel är ett komplett handelssystem. Vad är ett komplett handelssystem de flesta formler eller handelssystem du ser har inget huvud eller svans. jimberg Formel specificerar tydligt när man ska ange-INTRYCK, när man ska avsluta om handeln går emot dig - Trappstopp när man tar vinst - MÅL-En vinstmottagare grön linje är tillgänglig Även när du vill lägga till positioner kan du tydligt se på diagrammet, när du vill ange villkor REPEATS och trend fortsätter med synlig uppstigning av trailstop. Jag frågar killarna som säger att quotJimberg inte är bra quotto visar här ett annat komplett handelssystem för eod-handel med 65 etablerade framgångsräntor. Om du försöker använda ett eod-system på ett 5-minuters diagram, kommer du säkert att bli utbränd. Jag vet att gamla människor som bara använder jimbergformeln och tjäna pengar lätt bekvämt och de lyssnar inte på någon annan råd på grund av vinsten de gör. Sanningen är som ovan Jag är redo att acceptera Jimberg formel som misslyckande om du lägger fram sitt synliga misslyckande på diagram över den dagliga tidsramen - minst 4 diagram. Väl. nu räcker det. Jag fick Jimberg AFL Or Code Formula nedan. AVSNITTBEGIN (quotJIMBERGquot) EntrySignal C gt (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Färg IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, ColorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) prissättningskalkyl och stoppar Plot (TrailStop, quotTrailing stopquot, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, quotProfit takerquot, colorLime, styleThick) Plot (C, quotPricequot, färg, styleCandle) plot färgband Plot (2, kvot, Färg, StyleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0,1, 50) Kod för att automatiskt identifiera svängningar - vad kommer vårt utkiktsområde för hh och ll farbackParam (quotHow Far back to goquot, 100,50,5000,10) nBars Param (antal antal barquot, 12, 5, 40) Titelnamn () quot (quot StrLeft (FullName (), 15) O: quot. Open quot, H: quot. High quot, L: quot Låg kvot, C: quot Close - Plot grundläggande ljusdiagram PlotOHLC (Open, High, Low, Close, quotnquot quotOquotquotH quot QuotquotquotL quot L - Skapa 0-initialiserade arrayer storleken på barcount - Mer för framtida användning, inte nödvändig för grundläggande plotting aHPivHighs H - H aLPivLows L - L FÅ RID OF THE PIVOTS DEL AV KODEN . lägg i stället pivoter som R1, PP, S1. I jimberg är färgen chefen. stoploss är kungen. Ska du gå ut som pris träffar stoplinjen NO. Tänk smart. du gick in i en handel. du placerade stoploss order på din terminal. priset kom och slog ditt stopp. du är sparkad ur handeln. Priset tar av utan att du ombord. Vad man ska göra för att undvika att bli sparkad tror. smart. Februari 2005 HANDELSANVISNINGAR Här är det här månaderna valet av Traders Tips, som bidragits av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i detta och andra problem. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Välj bara önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopia eller välj kopiera från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan klistras in i ett öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. TRADESTATION: SANNING OM VOLATILITET Jim Bergs artikel i denna fråga, The Truth About Volatility, beskriver ett system för att granska veckodata för att identifiera kandidater och använda dagliga data för att komma in och hantera positioner. TradeStation-implementeringen börjar med ett veckovis RadarScreen-identifierande lager med en kontinuerlig serie högre höjder och högre nedgångar. Radarskärmen som visas i Figur 1 är inställd för att sortera nya kandidater till toppen av listan. Genom att klicka på symbolen visar de länkade dagliga och veckovisa diagrammen de senaste prishistorierna. Det dagliga diagrammet innehåller en strategi för att genomföra artiklarna handelsregler. FIGUR 1: TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM. Här är ett exempel Tradestation RadarScreen baserat på Jim Bergs artikel i den här frågan. Tekniken visar veckodata för att identifiera handelskandidater men använder dagliga data för att komma in och hantera positioner. Det dagliga diagrammet innehåller en strategi för att genomföra artiklarna handelsregler. Koden som visas här kan laddas ner från TradeStationWorld. Leta efter filen JBVolatility. ELD. Dessutom kommer den bildade arbetsytan att finnas tillgänglig med kodfilen. Indikator: JB Volatility Strat-ingångar: HighestHighRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTakerLen (13), WeeklyAverageLength (34), RSIEntryThreshold (30), RSILength (7), RSISignalLen ), RecentLowLen (3) variabler: LowestLow (0), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0), WeeklyAverage (0), RSISignalCounter (0), MP (0), ImmedStop 0), LongStopCrossed (False), MaxLongStop (0) Value1 RSI (nära, RSILängd) om värde1 korsar över RSIEntryThreshold och Close Average (Stäng, 345) och MarketPosition 0 då RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Average (Stäng, WeeklyAverageLength 5) LowestLow Lägsta (Låg, Lägst Låga Ränta) LongATR AvgTrueRange (LongATRR) EntryLong LägstaLåna 2LongATR LongStop Högsta (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (High, LongProfitTakerLen) 2LongATR MP MarketPosition om MP 0 börjar sedan LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop slutar om LongStop MaxLongStop då MaxLongStop LongStop om Stäng WeeklyAverage och MarketPosition 0 och WeeklyAverage WeeklyAverage5 och RSISignalCounter lt RSISignalLen börja sedan Köp nästa bar vid EntryLong stop Sälj (LowestLow) nästa stapel vid Lägst (Låg, SenasteLöna) Stoppa Sälj (Profit Target1) Nästa stapel vid LongProfitTarget Limit avsluta om MP1 0 och MP 1 starta RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop Lägsta (Låg, SenasteLåna 1) sluta om MarketPosition 1 och Close1 lt MaxLongStop och Stäng MaxLongStop och LongStopCrossed False sedan LongStopCrossed True om MarketPosition 1 och Close lt MaxLongStop och Close1ltMaxLongStop och LongStopCrossed then Sell LongVolStop) nästa bar marknad annars om MarketPosition 1 sedan Sälj (ImmedStop) nästa bar vid ImmedStop stoppa om MarketPosition 1 sedan Sälj nästa stapel vid LongProfitTarget limit Indikator: JBVolatility ingångar: HighestHighRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTargetLen (13) variabler: LowestLow (0 ), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0) LägstaLåg Lägsta (Låg, LägstLåneRange) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LägstaLå 2 LongATR LongStop Högsta (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage , LongProfitTargetLen) 2LongATR plot1 (EntryLong, Long) plot2 (LongStop, LongStop) Plot3 (LongProfitTarget, Target) Plot4 (LowestLow, LowestL) Indikator: JBScreeningångar: Pris (Stäng), RetracePct (5), LineColor (Gul), LineWidth 1), ShowAge (False), CSThreshold (3) NewSwingPrice SwingHigh (1, Pris, 1, 2) om NewSwingPrice lt -1 startar om TLDir lt 0 och NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp börjar sedan SaveSwing True AddTL True TLDir 1 äntligen om TLDir 1 och NewSwingPrice SwingPrice starta sedan SaveSwing True UpdateTL True End End annars starta NewSwingPrice SwingLow (1, Pris, 1, 2) om NewSwingPrice lt -1 startar om TLDir 0 och NewSwingPrice lt SwingPrice RetraceFctrDn börjar sedan SaveSwing True AddTL True TLDi r -1 slut annars om TLDir -1 och NewSwingPrice lt SwingPrice startar SaveSwing True UpdateTL sanna slutänden om SaveSwing startar SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Date1 SwingTime Time1 SparaSwing false end om AddTL startar sedan TLRef TLNew (SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate1, SwingTime1, SwingPrice1) om SwingPrice SwingPrice1 börjar sedan OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice1 om SwingLowPrice OldSwingLowPrice sedan ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 änden annanstans om SwingPrice lt SwingPrice1 börjar sedan OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice1 om SwingHighPrice OldSwingHighPrice sedan ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 end TokenCS ConsecutiveSwings TLSetExtLeft ( TLRef, false) TLSetExtRight (TLRef, false) TLSetSize (TLRef, LineWidth) TLSetColor (TLRef, LineColor) AddTL falskt slut annars om UpdateTL startar TLSetEnd (TLRef, SwingDate, Swing Time, SwingPrice) UpdateTL false end if Close1 lt SwingHighPrice och Close SwingHighPrice och TokenCS consecutiveswings sedan TokenCS TokenCS 1 om Stäng lt SwingPrice (1-RetracePct100) och Close1 SwingPrice (1-RetracePct100) och SwingPrice lt SwingHighPrice då TokenCS 0 om TokenCS 0 då Plot1 (TokenCS, Swings) om ShowAge och TokenCS CSThreshold och TokenCS1 lt CSThreshold sedan börja Ålder 0 slut om TokenCS CSThreshold då Ålder Ålder 1 annat om TokenCS 0 då Ålder 9999 om Showage sedan plot2 (Ålder, ålder) Indikator: JBRSICross: ingångar: EntryThreshold 30), RSILängd (7) Värde1 RSI (nära, RSILängd) om värde1 passerar över EntryThreshold och Close Average (Stäng, 345) sedan Plot1 (Stäng) - Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Ett dotterbolag till TradeStation Group, Inc. TradeStationWorld WEALTH-LABB: SANN OM VOLATILITET Vi skapade en konfigurerbar ChartScript som innehåller regler för handelssystemet från Jim Bergs artikel i den här frågan, The Truth About Volatility. Inställningsvillkoren för högre höjder och högre nedgångar i ett veckovis diagram är emellertid ganska subjektivt, eftersom priserna måste återföras med något värde eller procent för att skapa mätbara toppar och tråg. Som ett resultat avgjorde vi en stigande 34-veckors rörlig genomsnittspris med slutkurs över detta genomsnitt för att slutföra installationen (Figur 2). FIGUR 2: WEALTH-LAB, VOLATILITY SYSTEM. Med hjälp av 2 maximala riskklassificeringar lade handelssystemet 10,760 av vinsten till en 100.000 portfölj över cirka sex år (efter avdrag för 8trade provisioner) genom att Boeing handlade ensam. I det här testet använde vi två på varandra följande stängningar under volatilitets-bakåtstoppet som utgången. Att aktivera JB-vinstdrivaren minskade vinsten till endast 4 928 under samma period. Regressionskanalen för varje handel dras automatiskt. Genom att ändra de booleska konstanterna längst upp i manuset kan du aktivera JB Profit Taker eller byta från standardutgången för att endast tillämpa bakre stopp, vars senare verkar vara effektivare. Dessutom visade en del test att att ta vinst för snabbt kraftigt minskade systemets totala lönsamhet. Slutligen notera att koden använder SetRiskStopLevel-satsen. När du bestämmer en stoppnivå för en position, ritar du en linje till vilket pris du kommer att lämna handeln för en förlust. Genom att göra så kan du implementera en maximal riskprocent positionsstorleksalgoritm för varje handel. Positionsstoringen ensam har stor effekt på resultatet av någon handelsstrategi, och Wealth-Lab gör det enkelt att experimentera med de otaliga möjligheterna. Wealth-Lab-skriptkod: const AnvändJJProfitTarget false const AnvändStdExit falsk felaktig användning Trailing Stop exit var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: integer var bSetup, Xit1, XIT2: boolean var fStop, C: float AnvändUpdatedEMA (true) hRSI: RSISeries (Close, 7) h2ATR: MultiplySeriesValue (ATRSeries (10), 2) hJBtgt: AddSeries (EMASeries (High, 13), h2ATR) hEntry: AddSeries (High, 20), h2ATR) HTStop: HighestSeries (SubtractSeries (Close, h2ATR), 15) hExit: SubtractSeries (HighestSeries (High, 20), h2ATR) SetScaleWeekly hwSMA: SMASeries (Stäng, 34) RestorePrimarySeries HideVolume PlotStops rPane: CreatePane 75, sant, sant) aPane: CreatePane (75, false, true) PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, Grå, Tjock, Veckovis SMA (34)) PlotSeriesLabel (hRSI, rPane, Olive, Thick, RSI (7)) SetSeriesFillColor (hRSI, 30, rPane, Olive, false) PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, Maroon, Thick, 2ATR (10)) PlotSeriesLabel Http, 0, Blått, Tunt, Entry) om UseStdExit sedan PlotSeriesLabel (hExit, 0, Red, Dotted, Exit) annars PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hTStop, -1), 0, Fuchsia, Dotted, Volatility TStop) om UseJBProfitTarget sedan PlotSeriesLabel OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, Green, Dotted, JB ProfitTaker) för Bar: 170 till BarCount - 1 start C: PriceClose (Bar) om C lt hExitBar sedan SetBarColor (Bar, Red) annars om C hEntryBar sedan SetBarColor (Bar, Blue) annars SetBarColor (Bar, Black) om LastPositionActive startar sedan p: LastPosition om inte SellAtStop (Bar 1, fStop, p, Stop) och börja om AnvändStdExit sedan Xit1: C lt hExitBar annars Xit2: (C lt hTStopBar) och (PriceClose (Bar - 1) lt hTStopBar) om Xit1 eller Xit2 sedan SellAtMarket (Bar 1, p, TStop) annars om UseJBProfitTarget sedan SellAtLimit (Bar 1, hJBtgtBar, p, JBProfitTgt) slutänden annars börjar om CrossUnderValue (Bar, hRSI , 30) sedan bSetup: true annars om CrossOverValue (Bar, hRSI, 70) då bSetup: false wBar: GetWeeklyBar (Bar) om bS etup och (ROC (wBar, hwSMA, 2) 0) och (C hwSMAwBar) och CrossOver (Bar, Close, hEntry) starta sedan fStop: Lägsta (Bar, Låg, 20) - 0,01 SetRiskStopLevel (fStop) bSetup: Inte BuyAtMarket Bar 1,) slutet änden - Robert Sucher wealth-lab AMIBROKER: SANNINGEN OM VOLATILITET I SANN OM OMSTÄNDIGHET, presenterar Jim Berg hur man använder flera kända volatilitetsåtgärder som genomsnittligt sant intervall (ATR) för att beräkna inträde, trailing stop och vinstnivåer. Implementeringsteknikerna som presenteras i artikeln är mycket enkla med hjälp av AmiBroker Formula Language (Afl), och tar bara några rader kod. Listning 1 visar formeln att diagrammen innehåller färgkodat prisdiagram, bakre stopp och vinsttagande linjer, samt ett färgat band som visar volatilitetsbaserade in - och utgående signaler. Det relativa styrkaindexet (RSI) som används av Berg är en inbyggd indikator i AmiBroker, så ingen extra kod är nödvändig. Se figur 3 för ett exempel. FIGUR 3: AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. Här är ett exempel AmiBroker-diagram som visar teknikerna från Jim Bergs artikel i den här frågan. LIST 1 EntrySignal C (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Färg IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) prissättningskort och stopp Plot (TrailStop, Trailing stop, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (vinstdrivare, vinstdrivare, colorLime , styleThick) Plot (C, Pris, Färg, styleBar styleThick) plot färgband Plot (1,, Färg, stilArea styleOwnScale styleNoLabel, -0,1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker Gå tillbaka eSIGNAL: SANN OM VOLATILITET För detta månader artikeln av Jim Berg, The Truth About Volatility, tillhandahöll weve följande tre indikatorer som beskrivs i sidofältet: Volatility entry advisor (Figur 4) Volatilitets vinstindikator (Figur 5) och Volatility Trailing Stopp P15 (Figur 6). Alla tre studierna har alternativ för att konfigurera studieparametrarna samt indikatorns tjocklek, via alternativet Redigera studier (Diagramalternativ - Redigera studier). FIGUR 4: eSIGNAL, SANNEN OM VOLATILITET. Här är en demonstration av indikatorn för volatilitetsintegreringsrådgivare i eSignal. FIGUR 5: eSIGNAL, SANNEN OM VOLATILITET. Här är en demonstration av volatilitetsresultatindikatorn i eSignal. FIGUR 6: eSIGNAL, SANNEN OM VOLATILITET. Här är en demonstration av det flyktiga bakstoppet i eSignal. RSI-studien i diagrambilden för Inresa Advisor tillämpas separat genom att välja studien från Grundstudier under menyn Diagramalternativ. För att diskutera dessa studier eller ladda ner kopior av formlerna, besök Efs Library Discussion Board-forum under Bulletin Boards länken på esignalcentral. Här är en implementering av volatilitetsinställningsrådgivaren i eSignal: Provided By. eSignal (c) Copyright 2004 Beskrivning: Volatility Entry Advisor - av Jim Berg Anteckningar: Februari 2005 Utgåva - Sanningen om volatilitetsfunktionen preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Entry Advisor) setCursorLabelName (Entry, 0) setCursorLabelName (Exit, 1) ) setDefaultBarThickness (2, 1) setDefaultBarFgColor (Color. green, 0) setDefaultBarFgColor (Color. khaki, 1) Formelparametrar var fp1 ny FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (ATR Periods) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var fp2 ny FunctionParameter (nDonlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (LL och HH Perioder) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (20) Studieparametrar var sp1 ny FunctionParameter nDick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Tjocklek) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var vDonchian null var vColor Color. grey funktion huvud (nATRlen, nDonlen, nThick) om (bEdit true) vATR nya ATRStudy nATRlen) vDonchian nya DonchianS tudy (nDonlen, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 1) bEdit false varnState getBarState () om (nState BARSTATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var HHV vDonchian. getValue (DonchianStudy. UPPER) var LLV vDonchian. getValue (DonchianStudy. LOWER) om (ATR null HHV null LLV null) retur var vEntryLine LLV (2ATR) var vExitLine HHV - (2ATR) var c close () om (c vEntryLine) vColor Färg. blå annan om c lt vExitLine) vColor Color. red setPriceBarColor (vColor) Retur Retur Ny Array (vEntryLine, vExitLine) Tillhandahålls av. eSignal (c) Copyright 2004 Beskrivning: Volatilitet Resultatindikator - av Jim Berg Anteckningar: Februari 2005 Utgåva - Sanningen om volatilitetsfunktionen preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Profit Indicator) setCursorLabelName (VProfit, 0) setDefaultBarThickness (2, 0 ) setDefaultBarFgColor (Color. lime, 0) Formelparametrar var fp1 ny FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (ATR-perioder) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var fp2 ny FunctionParameter (nMovlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (MA Period) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (13) Studieparametrar var sp1 ny FunctionParameter (nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Tjocklek) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var vMA null funktion huvud (nATRlen, nMovlen, nThick) om (bEdit true) vATR ny ATRStudy (nATRlen) vMA ny MAStudy (nMovlen, 0, High, MAStudy. EXPONENTIAL) setDefaultBarThickness (nThick, 0) bEdit false varState getBarState () om (nState BARST ATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var MA vMA. getValue (MAStudy. MA) om (ATR null MA null) retur var vProfitLine (MA (2ATR)) Tillhandahållet av. eSignal (c) Copyright 2004 Beskrivning: Volatility Trailing Stop P15 - av Jim Berg Noter: Februari 2005 Utgåva - Sanningen om volatilitetsfunktionen preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Trailing Stop P15) setCursorLabelName (VStop, 0) setDefaultBarThickness , 0) setDefaultBarFgColor (Color. red, 0) Formelparametrar var fp1 ny FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (ATR-perioder) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) Studieparametrar var sp1 ny FunctionParameter nTick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Tjocklek) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var aStop ny Array (15) funktion huvud (nATRlen, nThick) om (bEdit true) vATR nya ATRStudy (nATRlen) setDefaultBarThickness (nTick, 0) bEdit false varNState getBarState () om (nState BARSTATENEWBAR) aStop. pop () aStop. unshift (0) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) om (ATR null) returnera var c close vStop (c - (2ATR)) aStop0 vStop var vStop15 vStop för (var i 0 ISt 15 Math. max (aStopi, vStop15) --Jason Keck eSignal, en division av Interactive Data Corp 800 815-8256, esignalcentral NEUROSHELL TRADER: SANNINGEN OM VOLATILITET Jim Bergs volatilitetshandel system kan enkelt implementeras i NeuroShell Trader genom att kombinera några av NeuroShell Traders 800-indikatorer. För att skapa volatilitetshandeln, välj Ny Trading Strategy. från menyn Infoga och ange följande inmatnings - och utträdesvillkor på lämpliga platser i Trading Strategy Wizard: Generera en köp lång MARKET-order om ALLT av följande är sanna: AB (Stäng, Add2 (PriceLow (Low, 20), Multiplicera (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))) Skapa en sälja kort MARKET-order om något av följande är sant: AltB (Stäng, Subtrahera (PriceHigh (High, 20), Multiplicera (2, AverageTrueRange Låg, Stäng, 10))) AltB (Max (Stäng, 2), Max (Subtrahera (Stäng, Multiplicera (2, AverageTrueRange (Hög, Låg, Stäng, 10)), 15)) AB (Stäng, Add2 (ExpAvg (High, 13), Multiplicera (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10)))) Om du har NeuroShell Trader Professional kan du också välja om systemparametrarna ska optimeras. Detaljerad analys. Knapp för att se backtest och handelsstatistik för volatilitetshandeln. Användare av NeuroShell Trader kan gå till Stocks Amp Commodities av NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebbplats för att ladda ner ett provdiagram som innehåller den genomsnittliga True Range (ATR) - indikatorn som används ovan och volatilitetshandelssystemet. --Marg Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell TRADINGSOLUTIONS: SANNING OM VOLATILITET I sin artikel om Sanningen om volatilitet skisserar Jim Berg sin metodik för handel med volatilitetsindikatorer (se figur 7). FIGUR 7: HANDELSBOLAG, VOLATILITETSINDIKATORER. Här är ett exempel på TradingSolutions-diagrammet som visar volatilitetsföljande stopp, volatilitetsvinsttagare och volatilitetsindikatorstegindikatorer med priset och RSI. De enskilda indikatorerna som han använder i hans kartstudier kan skrivas in i TradingSolutions enligt följande: Namn: JB Volatility Entry Line Kortnamn: JBVEntryLine Inputs: Stäng, Hög, Låg Formel: Lägg till (Lägsta (Låg, 20), Mult (2, ATR (Stäng, Hög, Låg, 10))) Namn: JB Volatilitet Exit Line Kortnamn: JBVExitLine Inputs: Stäng, Hög, Låg Formel: Sub (Högst (Hög, 20), Mult (2, ATR JBVTrailingStop Inputs: Stäng, Hög, Låg Formel: Högst (Under (Stäng, Mult (2, ATR (Stäng, Hög, Låg, 10))), 15) Namn: JB Volatility Trailing Stop : JB Volatility Profit Taker Kortnamn: JBVProfitTaker Inputs: Stäng, Hög, Låg Formel: Lägg till (EMA (High, 13), Mult (2, ATR (Stäng, Hög, Låg, 10))) Den färgade stapelstudien kan simuleras genom att skapa ett fält för att testa inträdesvillkoren och visa den som staplar i sitt eget underschema: Namn: JB Volatilitet Inmatningstest Kortnamn: JBVEntryTest Inputs: Stäng, Hög, Låg Formel: GT (Stäng, JBVEntryLine (Stäng, Hög, Låg) ) Medan systemet i s i första hand en kartläggning, kan de tekniker som beskrivs i artikeln approximeras med användning av ett entryexit-system. Observera att i exemplen går Berg in i hans affärer när inmatningstestet blir falskt. Namn: JB Volatility Trading System Inputs: Stäng, Hög, Låg Inträde Lång (När alla är sanna): 1. CrossBelow (Stäng, JBVEntryLine (Stäng, Hög, Låg)) 2. GE (Stäng, JBVExitLine (Stäng, Hög, Låg ) 3. GE (Högsta (Hög, 20), Högsta (Hög, 40)) 4. GE (Lägsta (Låg, 20), Lägst (Låg, 40)) 5. GT 6. Inte (Dec (MA (Stäng, 170))) 7. LT (Lägsta (RSI (Stäng, 7), 20), 30) 8. Inte (SystemIsLong ()) Utgång Lång (när det är sant): 1 3. LT (Stäng, JBVProfitTaker (Stäng, Hög, Låg) Dessa funktioner finns tillgängliga i en funktion. fil som kan laddas ner från TradingSolutions hemsida (trading solutions) i avsnittet Lösningsbibliotek. Som med många indikatorer kan dessa värden ge bra inmatningar till neurala nätverks förutsägelser. --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377- 5144 tradingsolutions NEOTICKER: SANNINGEN OM VOLATILITET Volatilitetsinträde, exit, bakstopp och resultatindikatorer, al ong med barmarkeringsdiagrammen som visas i artikeln, The Truth About Volatility, skriven av Jim Berg, kan implementeras i NeoTicker med hjälp av formulärsprog. Stigande trenddiagram Detta diagram använder NeoTicker-indikatorn Color Plot Formula 2 för att måla stavarna med den stigande trendegenskapen. Först lägg till en veckodataserie. När dataserien laddas, lägg till ett glidande medelvärde. These two will form the basis for highlight bars. Add the Color Plot Formula 2 indicator. At the indicator Links tab, choose weekly data as Link 1 and the 34-week moving average as Link 2. Next, copy and paste (from Traders or TickQuest) the comparison code shown in Listing 1 into the Formula field. Change the Price High field to h and Price Low field to l. At the color selection dropdown, select Color 2 as none and Color 3 as none. The resulting indicator will have all bars painted in a weekly Boeing chart with a rising trend (Figure 8). FIGURE 8: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample chart showing a rising trend chart. Profit-taking and trailing stop chart This chart uses the NeoTicker indicator Formula to plot the volatility trailing stop and volatility profit-taking indicator. Add a weekly data series. Then add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series. At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue. Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3. Hit the Apply button to add the indicator to the chart (Figure 9). FIGURE 9: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart. System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade. This indicator (Listing 4) combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 (data1.high(0)data1.high(1) and data1.low(0)data1.low(1)) and (data1.close(0) data2.close(0)) and (data2.close(0)data2.close(1)) Listing 2 hhv(c-(2avgtruerange(0,data1,10)),15) Listing 3 qcxaverage(0,data1.H,13)2avgtruerange(data1,10) Listing 4 longatmarket(c(llv(l,20)2avgtruerange(c,10)), param1, volatility entry) longexitatmarket(clt(hhv(h,20)-2avgtruerange(c,10)), param1, volatility exit) P15 : hhv(c-2avgtruerange(c,10),15) longexitstop(openpositionlong 0 and (openpositionbestpricelevel - param2) openpositionaverageentryprice and cltP15 and c(1)ltP15(1), P15, param1, Long Trail Stop) VolaProfit : qcxaverage(c, 13) 2avgtruerange(c, 10) longexitatmarket(c VolaProfit, param1, Porfit taking) plot1 : currentequity A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Group and TickQuest websites. --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest AIQ: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Aiq code is based on Jim Bergs article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR FIGURE 11: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR JB VOLATILITY INDICATORS amp SYSTEM Author: Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by: Richard Denning 12904 DEFINE PARAMETERS: Define F1 10. ATR average Define A1 2. Number of ATRs Define W1 7. RSI lookback Define R1 30. RSI oversold level Define D1 5. Lookback for oversold Define P1 20. Lowest low Define P2 15. Trailing stop Define P3 13. PT CODING ABREVIATIONS: H is high. L is low. C is close. C1 is val(close,1). TRENDING INDICATORS HH20 is highresult(H,20). HH20x20 is highresult(H,20,20). LL20 is lowresult(L,20). LL20x20 is lowresult(L,20,20). MA34w is simpleavg(C,345). UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max(H-L, max(abs(C1-L),abs(C1-H))). ATR is expAvg(TR, F1). WILDERS RSI INDICATOR U is C - C1. D is C1 - C. L3 is 2 W1 - 1. AvgU3 is ExpAvg(iff(U0,U,0),L3). AvgD3 is ExpAvg(iff(D0,D,0),L3). RSI is 100-(100(1(AvgU3AvgD3))). LONG ENTRY OS if RSI lt R1. LE if C lowresult(L, P1) A1ATR and countof(OS, D1) 1 and UpTrend and Clt20 and C1. LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult(C - A1ATR, P2). LXTS if countof(C lt TS,2) 2. JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg(H, P3) A1ATR. LXPT if C PT. COMBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT. --Richard Denning aiq INVESTORRT: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in InvestorRT with the following rulessignals: TAVMaintenance (Action: NONE) IF(POS 1) THEN (SET(V1, 0)) IF(RSI lt 30) THEN (SET(V1, -1)) IF(RSI 70) THEN (SET(V1, 1)) IF(POSSTATE POSLONG) THEN (SET(V2, SMAX(V2, CL - 2 TR)) AND SET(V4, MA 2 TR)) IF(POSSTATE POSSHORT) THEN (SET(V2, SMIN(V2, CL 2 TR)) AND SET(V4, MALO - 2 TR)) TAVShort (Action: SELLSHORT 100 Shares) V1 1 AND CL lt (STATHI - 2 TR) AND CL.1 (STATHI.1 - 2 TR.1) AND SET(V2, STATHI) TAVBuy (Action: BUY 100 Shares) V1 -1 AND CL (STATLO 2 TR) AND CL.1 lt (STATLO.1 2 TR.1) AND SET(V2, STATLO) TAVCover (Action: COVERSHORT All Shares) (CL V2 AND CL.1 V2) OR CL lt V4 TAVSell (Action: SELL All Shares) (CL lt V2 AND CL.1 lt V2) OR CL V4 The InvestorRT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator. Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades. The green shading represents profit (while red represents loss). The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gainloss is noted in the lower right corner at the completion of the trade. The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker. The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12: INVESTORRT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This InvestorRT Daily candlestick chart of Boeing (BA) displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles. The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker. The lower pane shows the seven-period RSI. Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V1 to 0 on the first bar (Pos is setup as Bars from beginning of data). On subsequent bars, it sets V1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30. V1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 (1) or below 30 (-1). This rule also maintains our stop (V2) and profit taker (V4) values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high (20 period) minus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from above 70 (V1 1). This rule also initializes our stop (V2). The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low (20 period) plus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from below 30 (V1 -1). This rule also initializes our stop (V2). TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop (V2) for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level (V4). To make things easier for any InvestorRT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location: linnsoftprojectsvolatility On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above. The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading. For more details, see: linnsoftautotrading Other related links: linnsofttourtechindtsysi. htm linnsofttourtradingSystems. htm linnsofttourtechindstat. htm linnsofttourtechindtrueRange. htm --Chad Payne, Linn Software linnsoft, infolinnsoft TRADE NAVIGATOR: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator. To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps: ATR entry Highlight 1. Go to the Edit menu and click on Functions. This will bring up the Traders Toolbox already set to the Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close (Lowest (Low. 20) 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close lt (Highest (High. 20) - 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Highest (Close - 2 Avg True Range (10). 15) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula MovingAvgX (High. 13) 2 Avg True Range (10) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps: 1. Click on the chart to be sure that it is the active window. 2. Type the letter A. 3. Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar. 4. Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range. You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts. --Michael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT GO BACK ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The indicators discussed in Jim Bergs article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer: VolTrailingStop(input)begin retval0 retvalrmax(1.close-(2AvgTRange(1,10)),15) retval end The color rule to color the bars based on Jims entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer: VolColor(series)begin retval0 retvalretval1 if 1.close(rmin(1.low,20)(2AvgTRange(1,10))) then retval1 if 1.closelt(rmax(1.high,20)-(2AvgTRange(1,10))) then retval2 retval end The color rule itself is entered into the color rule editor as follows: As usual, by taking advantage of Aspens ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particula r trading style. See Figure 13. FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Heres a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group supportaspenres, aspenres BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Heres an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldnt be simpler, as theyre already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps: 1. Open a new weekly chart for the required security 2. Select Insert, then Indicator 3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4. Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Bergs indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar. --Peter Aylett, BullSystems bullsystems TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30). FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME: JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS: 10,2 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (amp2 1))M15 NAME: JBVolProfit PARAMETERS: 10 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16): 1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test). 2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test). 3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test). 4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test). NAME: Jim Berg Market Scan UNITS TO READ: 300 FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CltHM20 - (2 1) 4 VolEntryUp(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CLN20 (2 1) 5 VolTrailingStopP15(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (2 1))M15 6 Oversold Indicator(30) CG7 lt amp1 7 CMA CCX34 8 MATrnd (CX34-TY1)U1F2 9 FallThruP15 ((C-5)U2-Ty1)U3 10 ProfitTarget(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) 11 RecentOversold(10) 6Famp1 FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 71 amp 82 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9-1 6 ComboEntry 71 amp 82 amp 11 1 amp 4 1 Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas. --Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178. salestechnifilter technifilter SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.) FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Bergs volatility indicators. FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Bergs volatility indicators. We begin by adding Trrang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353, Infostratagem1, Stratagem1aol stratagem1 All rights reserved. copy Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.